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Una aplicación de algoritmos genéticos a la regla de filtro en la transacción de acciones

dc.creatorHernández Chanto, Allan
dc.date2009-07-01
dc.date.accessioned2016-05-02T21:33:16Z
dc.date.available2016-05-02T21:33:16Z
dc.identifierhttp://revistas.ucr.ac.cr/index.php/economicas/article/view/7109
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10669/18640
dc.descriptionEn el mercado de acciones, una rgla de filtro se define como una herramienta técnica que le permite a los agentes involucados definir una estrategia sobre cuándo comprar o vender sus acciones, a partir de la determinación de ciertos parámetros. El asunto crucial radica en cómo seleccionar la combinación óptima de los parámetros dentro de un espacio de búsqueda suficientemente grande. En este artículo se aplica la técnica heurística de algoritmos genéticos, paa encontrar la combinación cuasi-óptima de parámetros que maximice las ganancias de capital en la transacción de acciones.es-ES
dc.formatapplication/pdf
dc.languagespa
dc.publisherUniversidad de Costa Ricaes-ES
dc.relationRevista de Ciencias Económicas;
dc.rightsCopyright (c) 2014 Ciencias Económicases-ES
dc.sourceRevista de Ciencias Económicas; Ciencias Económicas : Volumen 27, Número 2en-US
dc.sourceRevista de Ciencias Económicas; Ciencias Económicas : Volumen 27, Número 2es-ES
dc.source2215-3489
dc.source0252-9521
dc.titleUna aplicación de algoritmos genéticos a la regla de filtro en la transacción de accioneses-ES
dc.typeartículo original
dc.coverageCRCes-ES


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