Mostrar el registro sencillo del ítem

dc.creatorViales Abellán, Jeffrey
dc.date2011-01-01
dc.date.accessioned2016-05-02T21:33:30Z
dc.date.available2016-05-02T21:33:30Z
dc.identifierhttp://revistas.ucr.ac.cr/index.php/economicas/article/view/7050
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10669/18705
dc.descriptionLas series temporales descritas por precios de ciertos activos financieros tales como el de las acciones y divisas presentan dos principales características, excesos de kurtosis y clustering de volatilidad. Para recoger estas características se han utilizado modelos no lineales tales como los modelos Garch o Volatilidad Condicionada y los modelos de Volatilidad Estocástica, ambos tipos de modelo son empleados para la gestión del riesgo cambiario a corto plazo; el primer tipo de modelos definen la volatilidad en función de la misma volatilidad rezagada y de los shocks (innovaciones de volatilidad); el segundo tipo de modelos son similares a los modelos Garch con la variante de que la volatilidad incluye por si misma un término aleatorio de tipo proceso Wienner2; estos modelos son empleados para simular caminatas aleatorias del tipo de cambio con volatilidades simuladas por las ecuación estocásticas de volatilidad.En el presente trabajo se analizará el desempeño del modelo Garch en comparación a las medidas de volatilidad utilizadas actualmente para la gestión del riesgo cambiario; sus implicaciones para la gestión de riesgos.es-ES
dc.formatapplication/pdf
dc.languagespa
dc.publisherUniversidad de Costa Ricaes-ES
dc.relationRevista de Ciencias Económicas;
dc.rightsCopyright (c) 2014 Ciencias Económicases-ES
dc.sourceRevista de Ciencias Económicas; Ciencias Económicas : Volumen 29, Número 1en-US
dc.sourceRevista de Ciencias Económicas; Ciencias Económicas : Volumen 29, Número 1es-ES
dc.source2215-3489
dc.source0252-9521
dc.titleMétodo predictivo de volatilidad tipo cambioes-ES
dc.typeartículo original
dc.coverageCRCes-ES


Ficheros en el ítem

FicherosTamañoFormatoVer

No hay ficheros asociados a este ítem.

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)

Mostrar el registro sencillo del ítem