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dc.creatorVargas Carrillo, Daniel
dc.date.accessioned2017-12-13T14:19:20Z
dc.date.available2017-12-13T14:19:20Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationhttp://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr:8080/jspui/handle/123456789/3545
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10669/73578
dc.descriptionTesis (licenciatura en economía)
dc.languagees
dc.subjectACTIVOS FINANCIEROS
dc.subjectACTIVOS FINANCIEROS - METODOS ESTADISTICOS
dc.subjectBOLSA DE VALORES - NUEVA YORK (ESTADOS UNIDOS) - 1900-1925
dc.subjectMERCADOS FINANCIEROS
dc.subjectMODELOS DE VALORACION DE ACTIVOS DE CAPITAL
dc.subjectRIESGO (ECONOMIA)
dc.titleCálculo de los factores empíricos para la estimación de rendimientos en NYSE de 1900 a 1925
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.typeTesis de licenciatura
dc.description.procedenceUCR::Vicerrectoría de Docencia::Ciencias Sociales::Facultad de Ciencias Económicas::Escuela de Economía


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