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Métodos no estándar en el problema de la parada óptima
Métodos no estándar en el problema de la parada óptima
(2009-02-18)
We analize the optimal-stopping ploblem by the use of non standard analysis techniques. Using the non standard concept of quasi-optimal time, we prove the existence of optimal times for the problems of finite and infinite ...
Descomposición de procesos de incrementos independientes en casi intervalos
Descomposición de procesos de incrementos independientes en casi intervalos
(2009-02-18)
We introduce the notion independent increment in quasi-intervals. Some properties of the fixed points of these processes are studied, as well as those of the aditive descomposition. Finally, we establish the relation between ...
Casi-ortogonalidad y proximidad en L2 de martingalas pii en casi intervalos
Casi-ortogonalidad y proximidad en L2 de martingalas pii en casi intervalos
(2009-02-18)
It was introduced in [2] the notion of prOcess with independent increments in near-intervals (PII), establishing the existence of a decomposition into components with certain regularity properties. In this work we deepen ...
Los valores del juego de parada óptima para medias aritméticas de variables de Bernoulli
Los valores del juego de parada óptima para medias aritméticas de variables de Bernoulli
(2009-02-20)
We study optimal stopping problems for generalized averages of identically distributedBernoulli variables, taking values in the set D = {d0, d1}. We obtain a recurrentformula in the finite horizon case, which gives the ...
A dichotomous property of the total variation of a process with independent increments
(2009-02-19)
We establish a property for the total variation of a cad-lag process with independent increments wich is dichotomous in the sense that only two alternatives are possible. For this purpose we introduce the methods of ...
Una noción de proceso puntual en tiempo discreto
(2012-03-21)
Luego de señalar las dificultades de la teoría clásica en el tratamiento de los procesos puntuales sobre la recta, se da una noción de proceso puntual en tiempo discreto cuya definición reposa sobre conceptos del análisis ...
Submartingalas finitas, teoremas de convergencia y métodos no standard
(2012-03-29)
Se examinan dos teoremas clásicos de convergencia de submartingalas en tiempo discreto, los de convergencia casi segura y en L^1, usando los métodos del análisis no standard. Se realiza para ello un estudio previo sobre ...
Fórmulas aproximadas del tipo Lévy-Khintchine
Fórmulas aproximadas del tipo Levy-Khintchine
(2009-02-19)
The problem of approximation of the characteristic functions defined by a PII in near intervals is studied. We establish some general properties of these functions and of the associated complex matingales, which, with the ...
Estudio en tiempo discreto de los procesos puntuales de incrementos condicionalmente independientes
(2009-02-18)
A partir de resultados obtenidos sobre la representación binaria de los procesos puntuales en tiempo continuo, se obtiene, bajo hipótesis de separabilidad, un análogo en tiempo discreto ( procesos de incrementos casi ...