Structural Change Analysis in Linear Regression Model.

Abstract

Assuming that the observations are from normal distribution we obtain de distribution of the maximum likelihood ratio test if there is a change in the parameters at an unknown time and we find the maximum likehood estimators of the time change too.

Suponiendo que las observaciones provienen de una distribución normal se obtuvo la distribución de la estadística de prueba de la razón de verosimilitud cuando existe un cambio en los parámetros del modelo en un tiempo desconocido, también se encontró el estimador de máxima verosimilitud del punto de cambio en el tiempo.